Medias Móviles: ¿qué es esto los indicadores técnicos más populares, las medias móviles se utilizan para medir la dirección de la tendencia actual. Cada tipo de media móvil (comúnmente escrito en este tutorial como MA) es un resultado matemático que se calcula promediando un número de puntos de datos anteriores. Una vez determinada, la media resultante se representa en un gráfico con el fin de permitir a los operadores miran datos suavizados en lugar de centrarse en las fluctuaciones de los precios del día a día que son inherentes a todos los mercados financieros. La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocido como una media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto dado de valores. Por ejemplo, para calcular un promedio móvil de 10 días básica quiera sumar los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividir el resultado por 10. En la Figura 1, la suma de los precios de los últimos 10 días (110) es dividido por el número de días (10) para llegar a la media de 10 días. Si un operador desea ver a un promedio de 50 días en su lugar, el mismo tipo de cálculo se haría, pero incluiría los precios en los últimos 50 días. El promedio resultante de abajo (11) tiene en cuenta los últimos 10 puntos de datos con el fin de dar a los operadores una idea de cómo un activo tiene un precio en relación con los últimos 10 días. Tal vez te preguntas por qué los operadores técnicos llaman a esta herramienta de un solo una media promedio regular y no se mueve. La respuesta es que, como nuevos valores estén disponibles, los puntos de datos más antiguos deben ser retirados del grupo y los nuevos puntos de datos deben venir a reemplazarlos. Por lo tanto, el conjunto de datos se está moviendo constantemente para tener en cuenta nuevos datos, cuando esté disponible. Este método de cálculo se asegura de que sólo la información actual está siendo contabilizado. En la figura 2, una vez que se añade el nuevo valor del 5 al conjunto, el cuadro rojo (que representa los últimos 10 puntos de datos) se mueve hacia la derecha y el último valor de 15 se deja caer desde el cálculo. Debido a que el valor relativamente pequeño de 5 reemplaza el alto valor de 15, que se puede esperar para ver el promedio de la disminución conjunto de datos, lo que lo hace, en este caso del 11 al 10. ¿Qué los Medias Móviles Parezca Una vez que los valores de la MA se han calculado, que se trazan en un gráfico y luego se conectan para crear una línea de media móvil. Estas líneas curvas son comunes en las listas de los operadores técnicos, pero la forma en que se utilizan pueden variar drásticamente (más sobre esto más adelante). Como se puede ver en la figura 3, es posible añadir más de una media móvil a cualquier gráfico mediante el ajuste de la cantidad de períodos de tiempo utilizados en el cálculo. Estas líneas curvas pueden parecer una distracción o confuso al principio, pero interminables acostumbrarse a ellos con el paso del tiempo. La línea roja es simplemente el precio promedio de los últimos 50 días, mientras que la línea azul es el precio promedio de los últimos 100 días. Ahora que usted entiende lo que es una media móvil y lo que parece, así introduce un tipo diferente de media móvil y examina qué se diferencia de los ya mencionados media móvil simple. La media móvil simple es extremadamente popular entre los comerciantes, pero al igual que todos los indicadores técnicos, tiene sus críticos. Muchas personas sostienen que la utilidad de la SMA es limitada, ya que cada punto de la serie de datos se pondera la misma, independientemente de donde se encuentra en la secuencia. Los críticos argumentan que los datos más recientes es más importante que los datos más antiguos y debe tener una mayor influencia en el resultado final. En respuesta a esta crítica, los comerciantes comenzaron a dar más peso a los datos más recientes, que desde entonces ha llevado a la invención de varios tipos de nuevas medias, el más popular de los cuales es la media móvil exponencial (EMA). (Para la lectura adicional, consulte Conceptos básicos de los promedios móviles ponderados, y cuál es la diferencia entre una media móvil y un EMA) de media móvil exponencial La media móvil exponencial es un tipo de media móvil que le da más peso a los precios recientes en un intento de hacer que sea más sensible a la nueva información. El aprendizaje de la ecuación un tanto complicado para el cálculo de un EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos para usted. Sin embargo, para que los geeks matemáticas hacia fuera allí, aquí es la ecuación EMA: Cuando se utiliza la fórmula para calcular el primer punto de la EMA, puede observar que no hay valor disponible para su uso como el EMA anterior. Este pequeño problema puede ser resuelto por el inicio del cálculo de una media móvil simple y continuando con la fórmula anterior a partir de ahí. Le hemos proporcionado con una hoja de cálculo muestra que incluye ejemplos de la vida real de cómo calcular la vez una media móvil simple y una media móvil exponencial. La diferencia entre la EMA y SMA Ahora que tiene una mejor comprensión de cómo se calculan la media móvil y la EMA, permite echar un vistazo a cómo se diferencian estos promedios. Al observar el cálculo de la EMA, se dará cuenta que se pone más énfasis en los puntos de datos recientes, por lo que es un tipo de promedio ponderado. En la figura 5, el número de períodos de tiempo utilizados en cada medio es idéntico (15), pero la EMA responde más rápidamente a los cambios en los precios. Observe cómo la EMA tiene un valor más alto que el precio va en aumento, y cae más rápido que la media móvil cuando el precio está disminuyendo. Esta respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre el SMA. ¿Qué significan los diferentes promedios móviles media de días son un indicador totalmente personalizable, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el tiempo que el marco que quieren cuando la creación de la media. Los periodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. Cuanto más corto sea el período de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será la de los cambios de precios. Cuanto más largo sea el período de tiempo, el menos sensible, o más suavizado, el promedio será. No hay un momento adecuado para utilizar cuando la configuración de los promedios móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta que encuentre uno que se adapte a su estrategia. Medias Móviles: cómo usarlos Suscribirse a Noticias de utilizar para las últimas ideas y análisis Gracias por firmar con Investopedia Insights - Noticias de Use. Moving media - MA descomponer Media Móvil - MA A modo de ejemplo SMA, considere una seguridad con el siguiendo los precios de cierre de más de 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29 , 28 a 10 días MA podría promediar los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El siguiente punto de datos bajaría el precio más temprana, añadir el precio en el día 11 y tomar la media, y así sucesivamente, como se muestra a continuación. Como se señaló anteriormente, las AM lag acción del precio actual, ya que se basan en los precios del pasado largo es el período de tiempo para el MA, mayor es el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de desfase de un MA de 20 días, ya que contiene precios de los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, entre las Asociaciones más cortos utilizados para el comercio a corto plazo ya largo plazo de las áreas metropolitanas más adecuado para inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por los inversores y comerciantes, con pausas encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales de operación importantes. MAS también impartir señales comerciales importantes por sí mismos, o cuando dos medias cruzar. Un MA ascendente indica que la seguridad está en una tendencia alcista. mientras que una disminución MA indica que se trata de una tendencia a la baja. Del mismo modo, el impulso al alza se confirma con un cruce alcista. que ocurre cuando una MA corto plazo cruza por encima de la MA a más largo plazo. tendencia a la baja se confirma con un cruce bajista, que se produce cuando un MA corto plazo cruza por debajo de un plazo más largo MA. Moving indicador de media móvil promedios proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, el promedio móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. de cierre ponderado. y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. medias móviles de longitud más corta son más sensibles e identificar nuevas tendencias anteriormente, sino que también dan más falsas alarmas. Ya medias móviles son más fiables, pero menos sensibles, solamente recogiendo las grandes tendencias. Utilizar una media móvil que es la mitad de la longitud del ciclo que se realiza el seguimiento. Si la longitud del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, a continuación, una media móvil de 15 días es la adecuada. Si 20 días, a continuación, un promedio móvil de 10 días es apropiado. Algunos comerciantes, sin embargo, utilizar medias de 14 y 9 días móviles de los ciclos anteriores, con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros prefieren los números de Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. 100 a 200 del día (20 a 40 semanas) las medias móviles son populares para ciclos más largos de 20 a 65 por día (4 a 13 semanas) las medias móviles son útiles para los ciclos intermedios y 5 a 20 días para ciclos cortos. El más simple sistema de media móvil genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir larga cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir a corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil desde arriba. El sistema es propenso a las señales falsas en los mercados que van, con una línea de precios de ida y vuelta a través de la media móvil, lo que genera un gran número de señales falsas. Por esa razón, en movimiento sistemas medio normalmente emplean filtros para reducir señales falsas. Los sistemas más sofisticados utilizan más de una media móvil. Dos medias móviles utiliza un promedio móvil más rápido como un sustituto para el precio de cierre. Tres medias móviles emplea un tercer promedio móvil de identificar cuando el precio se está extendiendo. Múltiples medias móviles utilizan una serie de seis medias móviles rápidas y seis promedios de movimiento lento para confirmar el uno al otro. Desplazados medias móviles son útiles para fines de seguimiento de tendencias, lo que reduce el número de señales falsas. Canales de Keltner utilizan bandas de trazados a un múltiplo del rango promedio real para filtrar cruces del promedio móvil. El MACD populares (media móvil de convergencia divergencia) indicador es una variación del sistema de dos media móvil, representa como un oscilador que resta de la media de movimiento lento de la media móvil rápida. Hay varios tipos diferentes de medias móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. medias móviles simples son los más fáciles de construir, pero también el más proclive a la distorsión. promedios móviles ponderados son difíciles de construir, pero fiable. las medias móviles exponenciales lograr los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder medias móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. En esencia la misma fórmula que las medias móviles exponenciales, que utilizan diferentes ponderaciones mdash para el que los usuarios necesitan para dejar espacio. Panel indicador muestra cómo configurar las medias móviles. La configuración por defecto es de 21 días entre exponenciales estrategias comerciales basadas average. Faber039s Sector rotación Trading Faber039s estrategia para el sector de la rotación Trading Estrategia para el Sector de rotación en movimiento son populares porque pueden mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo y automatizar el proceso de inversión. la inversión de impulso, que se encuentra en el corazón de la estrategia de rotación de sectores, trata de invertir en sectores que muestran el mejor desempeño durante un período de tiempo específico. invertir el impulso es otra forma de invertir fuerza relativa. En este artículo se explicará la estrategia y mostrar a los inversores cómo implementar esta estrategia utilizando las herramientas a stockcharts. Faber y O039Shaunessey área hay muchos documentos que apoyan el concepto de momento de invertir e invertir fuerza relativa. En su libro, lo que funciona en Wall Street. James O039Shaunessey detalla las mejores estrategias de rendimiento en los últimos cincuenta años. Ahora, en su cuarta edición, O039Shaunessey encontró que las estrategias de resistencia relacionadas fueron siempre en la parte superior de la lista de rendimiento. Los inversores son recompensados por la compra de las poblaciones más fuertes y evitar los más débiles. La fuerte tienden a hacerse más fuerte, mientras que los débiles tienden a debilitarse. Esto tiene sentido porque Wall Street ama a sus ganadores y aborrece sus perdedores. Mebane Faber, de Cambria Investment Management, escribió un libro blanco titulado Estrategias de fuerza relativa para invertir. Google su nombre y el nombre del papel para obtener más información. Utilizando los datos del grupo del sector / industria que se remontan a la década de 1920, Faber encontró que una simple estrategia de impulso superó a comprar y mantener pulsado el 70 del tiempo. En otras palabras, la compra de los grupos del sector / industria con las mayores ganancias superaron a comprar y mantener pulsado durante un período de prueba que supera los 80 años. Esta estrategia ha funcionado para los intervalos de rendimiento de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Adicionalmente, Faber también encontró que el rendimiento se podría mejorar mediante la adición de una simple tendencia siguiente requisito antes de considerar las posiciones. Detalles Estrategia La estrategia se muestra ahora se basa en los hallazgos de papel blanco Faber039s. En primer lugar, la estrategia se basa en los datos mensuales y la cartera se reequilibra una vez al mes. Chartistas pueden utilizar el último día del mes, el primer día del mes o una fecha fija cada mes. La estrategia es largo cuando el SampP 500 está por encima de sus 10 meses de media móvil simple y fuera del mercado cuando el SampP 500 está por debajo de su media móvil de 10 meses. Esta técnica básica tiempo asegura que los inversores están fuera del mercado durante las tendencias bajistas prolongados y en el mercado durante las tendencias alcistas extendidas. Dicha estrategia se habría evitado el mercado 2001-2002 oso y la disminución desgarrador en 2008. En su prueba de nuevo, Faber utiliza los grupos de 10 sectores / Industria de la Biblioteca de Datos de CRSP-Francés Fama. Estos incluyen consumo no duradero, de consumo duradero, Manufactura, Energía, Tecnología, Telecomunicaciones, Tiendas, salud, servicios públicos y otros. La agrupación último sector / industria (otra) incluye Minas, Construcción, Transporte, Hoteles, Servicios comerciales, entretenimiento y finanzas. En lugar de buscar ETF individuales coincidan con estos grupos, esta estrategia sólo tiene que utilizar los nueve SPDR del sector. El siguiente paso es elegir el intervalo de rendimiento. Chartistas pueden elegir cualquier cosa de un mes a doce meses. Un mes puede ser un poco corto y causar reequilibrio excesiva. Doce meses pueden ser un poco largo y se pierda demasiado de movimiento. Como solución de compromiso, este ejemplo utilizará los tres mes y definir el desempeño con los tres mes Tasa-of-Cambio, que es el porcentaje de ganancia en un periodo de tres meses. Cartista debe decidir cuánto capital para asignar a cada sector y para la estrategia en su conjunto. Cartistas podían comprar los tres sectores principales y asignar cantidades iguales a los tres (33). Alternativamente, los inversores podrían poner en práctica una estrategia ponderada invirtiendo la mayor parte en el sector superior y menores cantidades en los sectores posteriores. Compra de señal: Cuando el SampP 500 está por encima de sus 10 meses de media móvil simple, comprar los sectores con las mayores ganancias en un plazo de tres meses. Señal de venta: Cierre todas las posiciones cuando los SampP 500 se mueve por debajo de 10 meses de su media móvil simple sobre una base de cierre mensual. Reequilibrar: Una vez al mes, vende sectores que caen fuera de la grada superior (tres) y comprar los sectores que se mueven en el estrato superior (tres). Resumen stockcharts Sector El Sector Resumen en stockcharts se puede utilizar para poner en práctica esta estrategia sobre una base mensual. Los nueve SPDR del sector se muestran en una página práctica y dispone de una opción para ordenar por el cambio porcentual. En primer lugar, seleccione el periodo de tiempo el rendimiento deseado utilizando el menú desplegable justo encima de la mesa. Este ejemplo utiliza tres meses el rendimiento. En segundo lugar, haga clic en el Var encabezado para ordenar por el cambio porcentual. Esto colocará los mejores sectores que se realizan en la parte superior. Afinando A riesgo de ajuste de curvas, parece que un niño de 12 meses de media móvil simple tiene una fuerte tendencia mejor que una de 10 meses SMA. En la tabla a continuación, las flechas azules muestran donde el SampP 500 rompió el SMA de 10 meses, pero mantuvo los 12 meses de SMA. La diferencia entre las dos medias móviles es bastante pequeño y estas diferencias son propensos a igualar en el tiempo. Una media móvil de 12 meses, sin embargo, sí representa la media de un año, que es un marco de tiempo atractiva desde un punto de vista a largo plazo. El precio tiene un sesgo hacia arriba cuando por encima de esta media móvil de un año y un sesgo hacia abajo cuando está por debajo. Conclusiones Esta estrategia de rotación de sectores se basa en la premisa de que ciertos sectores superarán y la inversión en estos sectores superar el mercado global. A pesar de que una prueba de nuevo 80 años confirma esta suposición, el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Al igual que con cualquier estrategia, la autodisciplina y la adhesión a la estrategia son de suma importancia. Habrá malos meses, quizás incluso años malos. Sin embargo, la evidencia a largo plazo sugiere que los buenos tiempos van a superar los malos momentos. Esta estrategia también se puede utilizar como un primer corte para la selección de valores. Los operadores pueden concentrar sus esfuerzos en las existencias en los tres principales sectores y evitar las existencias entre los últimos seis. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo de estrategias de negociación. Use estas ideas para aumentar su proceso de análisis y de riesgo-recompensa preferencias. Un análisis más detallado del Estudio Técnico del Punto amplificador de gráficos Figura Thomas Dorsey de los mercados financieros John J. MurphyMarket Momentum Wed, Oct 12ª, el año 2016 el impulso del mercado, en términos generales, se describe la tasa de aceleración o desaceleración de los precios de mercado. el impulso del mercado se mide a menudo en contra de los mercados de las medias móviles. Una media móvil calcula el precio medio durante un período de tiempo determinado, que muestra la dirección promedio de movimiento en precio y suavizar las variaciones de precios del día a día. Esto hace que sea más fácil identificar tendencias. Nuestras tablas muestran el porcentaje de poblaciones por encima de la media móvil de un número de diferentes períodos de tiempo. Los correos electrónicos enviados por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Derechos de autor 2016. Barchart copia Inc. Todos los derechos reservados. se aplica acuerdo de usuario. Las existencias: 15 minutos de retraso, EST. Futuros y Forex: 10 minutos de retraso, CST. Datos de la bolsa sujeta a los términos de uso y política de privacidad.
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